Учебная работа № /7988. «Контрольная Эконометрика, 4 задания 37
Учебная работа № /7988. «Контрольная Эконометрика, 4 задания 37
Содержание:
«Задание № 1
На основе исходных данных, приведенных в таблице 1 (соответствующих варианту 64):
1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х) (собственные оборотные средства), другой – результативного (y) (балансовая прибыль). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Таблица 1 – исходные данные
№ наблюдений Собственные оборотные средства, млн.руб., х Балансовая прибыль, млн.руб., у
А 1 2
33 523 87
34 1025 109
35 1083 106
36 1466 113
37 1642 123
38 387 82
39 704 104
40 1177 112
41 1792 116
42 2072 106
43 1178 120
44 1304 105
45 1308 114
46 1416 107
47 1185 115
48 1220 96
49 1311 104
50 1288 108
51 918 102
52 809 102
53 1188 120
54 1394 106
55 1435 114
56 1514 112
57 1577 112
58 1579 122
59 1210 122
60 1448 108
61 1468 114
62 1661 113
63 989 108
64 1007 102
65 1030 112
66 1099 113
67 1197 110
68 1386 107
69 1498 117
70 1672 120
71 484 93
72 1060 89
73 1612 118
74 1120 103
75 947 98
76 1102 95
77 1302 106
78 1477 123
79 820 110
80 1231 104
81 1311 103
82 1843 122
Задание № 2
На основе исходных данных, приведенных в таблице 2, требуется:
1. Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (-коэффициенты). Сделать вывод.
4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
5. Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы.
Таблица 4 – исходные данные
№ наблюдений Собственные оборотные средства, млн.руб., х1 Балансовая прибыль, млн.руб., у Дебиторская задолженность, млн.руб., х2
А 1 2 3
33 523 87 76
34 1025 109 59
35 1083 106 74
36 1466 113 54
37 1642 123 36
38 387 82 75
39 704 104 51
40 1177 112 35
41 1792 116 47
42 2072 106 33
43 1178 120 28
44 1304 105 58
45 1308 114 32
46 1416 107 58
47 1185 115 44
48 1220 96 68
49 1311 104 64
50 1288 108 25
51 918 102 54
52 809 102 70
53 1188 120 19
54 1394 106 28
55 1435 114 54
56 1514 112 48
57 1577 112 44
58 1579 122 39
59 1210 122 26
60 1448 108 58
61 1468 114 28
62 1661 113 47
63 989 108 58
64 1007 102 62
65 1030 112 62
66 1099 113 42
67 1197 110 67
68 1386 107 72
69 1498 117 45
70 1672 120 35
71 484 93 69
72 1060 89 62
73 1612 118 36
74 1120 103 42
75 947 98 52
76 1102 95 56
77 1302 106 66
78 1477 123 32
79 820 110 68
80 1231 104 47
81 1311 103 59
82 1843 122 29
Итого 62469 2493 5427
Среднее 1249,38 49,86 108,54
Задание № 3
На основе данных исходных данных, провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели.
у1 = b31 * y3 + a11 * x1 + a31 * x3
y2 = b12 * y2 + a12 * x1 + a22 * x2
y3 = b13 * y2 + b23 * y3 + a13 * x1
Задание № 4
На основе исходных данных, приведенных в таблице 6, постройте модель временного ряда. Для этого требуется:
1. Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания.
2. Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей.
3. Построить уравнения тренда и сделать выводы.
4. На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.
Таблица 6 – исходные данные
N наблюдения Год Квартал Чистая прибыль, млн.руб.
А Б В 7
4 2002 4 29
5 2003 1 34
6 2 28
7 3 30
8 4 35
9 2004 1 40
10 2 33
11 3 33
12 4 40
13 2005 1 36
14 2 27
15 3 30
Список литературы:
1. Добрынина Н.В. Эконометрика: Сборник задач/Н.В. Добрынина, И.Н.Нименья, Л.И.Курова.-СПб:СПбГИЭУ,2007.-110 с.
2. Практикум по эконометрике: Учебное пособие/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др. ; Под ред.И.И. Елисеевой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика,2007.-344 с.:ил.
3. Эконометрика: Учебник/ Под ред. Елисеевой И.И.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Финансы и статистика, 2005.-575 с.
4. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: Мир, 1974, Т.1 и 2. – 450 с.
»
Выдержка из похожей работы
Респ, Карелия
913
596+N
Респ, Коми
1095
417+N
Архангельская обл,
606
354+N
Вологодская обл,
876
526+N
Мурманская обл,
1314
934+N
Ленинградская обл,
593
412+N
Новгородская обл,
754
525+N
Псковская обл,
528
367+N
Брянская обл,
520
364+N
Владимирская обл,
539
336+N
Ивановская обл,
540
409+N
Калужская обл,
682
452+N
Костромская обл,
537
367+N
Московская обл,
589
328+N
Орловская обл,
626
460+N
Рязанская обл,
521
380+N
Смоленская обл,
626
439+N
Тверская обл,
521
344+N
Тульская обл,
658
401+N
Ярославская обл,
746
514+N
1, Постройте поле корреляции,
2, Рассчитайте параметры уравнений, в соответствии с вариантом задания, парной регрессии, Запишите уравнения в явном виде,
3, Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации (для каждого уравнения),
4, Оцените значимость коэффициентов регрессий с помощью t-критерия Стьюдента и доверительных интервалов,
5″
