Учебная работа № /7923. «Контрольная Эконометрика, 3 задачи, вариант 10
Учебная работа № /7923. «Контрольная Эконометрика, 3 задачи, вариант 10
Содержание:
«Содержание
Задание №1 3
1.1 Постановка задачи 3
1.2 Расчетная таблица с исходными данными 3
1.3 Объяснение решения 3
Задание №2 9
2.1 Постановка задачи 9
2.2 Расчетная таблица с исходными данными 9
2.3 Объяснение решения 9
Задание №3 16
3.1 Постановка задачи 16
3.2 Расчетная таблица с исходными данными 16
3.3 Объяснение решения 16
Список использованной литературы 20
Задание №1
1.1 Постановка задачи
В таблице 1:
Y(t) — показатель эффективности ценной бумаги
X(t) — показатель эффективности рынка ценных бумаг
Требуется
1. Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
2. Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
3. Доказать статистическую значимость построенной модели найденных параметров.
4. Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности.
1.2 Расчетная таблица с исходными данными
Таблица 1
Y(t) 40 37 40 41 45 51 52 55 57
X(t) 65 67 63 60 56 53 57 53 51
Задание №2
2.1 Постановка задачи
В таблице 2:
Y(t) — прибыль коммерческого банка
X1(t) — процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц
X2(t) — процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период
Требуется
1. Провести предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам в модель. Сделать выводы.
2. Построить множественную зависимость прибыли коммерческого банка от процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
3. Оценить качество построенной модели.
4. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
5. Проанализировать влияние показателей эффективности рынка ценных бумаг на прибыль коммерческого банка и показателя эффективности ценной бумаги на прибыль коммерческого банка с помощью коэффициентов эластичности.
2.2 Расчетная таблица с исходными данными
Таблица 2
Y(t) 40 46 49 48 65 55 61 59 65 57
X1(t) 29 33 32 36 39 43 45 41 46 49
X2(t) 27 23 30 29 33 30 24 33 35 36
Задание №3
3.1 Постановка задачи
В таблице 3:
Y(t) — показатель эффективности ценной бумаги
t — временной параметр ежемесячных наблюдений
Требуется
1. Провести графический анализ временного ряда. Сделать выводы.
2. Найти коэффициенты автокорреляции первого порядка, по полученным значениям сделать выводы.
3. Построить уравнение линейного тренда, с экономической интерпретацией найденных параметров.
4. Оценить качество построенного уравнения.
3.2 Расчетная таблица с исходными данными
Таблица 3
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y(t) 40 37 40 41 45 51 52 55 57
Список использованной литературы
1. Новиков А.И. Эконометрика:Учеб.пособие. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 144 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. — М.: ИНФРА-М, 2011. — XIV, — 402с.
3. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2013.-576 с.
4. Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордиенко Н.М. Практикум по эконометрике: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2010 — 344 с.
5. Магнусян Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело, 2011. — 454 с.
6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 573 с.
7. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 435 с.
8. Домбровский В.В. Эконометрика – М.: Новый учебник, 2014. – 342 с.
»
Выдержка из похожей работы
Вычислить:
· выборочную среднюю ;
· смещенную оценку дисперсии Д;
· несмещенную оценку дисперсии ;
· среднее квадратическое отклонение у;
· коэффициент вариации V,
Построить:
· гистограмму частот;
· эмпирическую функцию распределения;
· кумулятивную кривую,
Указать:
· моду Мо;
· медиану Ме,
Решение:
Определим объем выборки: = 10 + 14 + … + 6 = 100
Относительные частоты определим по формуле:
Определим значения накопленных частот ,
Согласно определению, накопленная частота равна числу вариантов со значением Х меньше заданного значения х,
Определим накопленные частости по формуле:
Все результаты расчетов представим в таблице:
i
1
2 — 6
10
0,10
10
0,10
2
6 — 10
14
0,14
24
0,24
3
10 — 14
25
0,25
49
0,49
4
14 — 18
20
0,20
69
0,69
5
18 — 22
15
0,15
84
0,84
6
22 — 26
10
0,10
94
0,94
7
26 — 30
6
0,06
100
1,00
—
100
1
—
—
Выборочная средняя определяется по формуле:
,
где — середина интервала ,
Таким образом, находим:
= 14,8
Смещенная оценка дисперсии Д вычисляется по формуле:
Д =
=
=
262,40
Д = 43,36
Несмещенная оценка дисперсии определяется по формуле:
= 43,80
Для оценки среднего квадратического отклонения у используется несмещенная дисперсия , Согласно определению имеем:
у =
у == 6,62
Коэффициент вариации V определим по формуле:
44,7%
Построим гистограмму частот,
Для построения гистограммы на оси абсцисс отложим отрезки частичных интервалов варьирования и на этих отрезках как на основаниях построим прямоугольники с высотами, равными частотам соответствующих интервалов,
С помощью гистограммы определим моду, т,е, вариант, которому соответствует наибольшая частота: Мо = 12,
Согласно определению эмпирическая функция распределения:
для данного значения х представляет собой накопленную частость, Для интервального вариационного ряда имеем лишь значения функции распределения на концах интервала, Для графического изображения этой функции целесообразно ее доопределить, соединив точки графика, соответствующие концам интервалов, отрезками прямой, Полученная таким образом ломанная совпадает с кумулятивной кривой (кумулятой),
С помощью кумуляты может приближенно найдена медиана как значение признака, для которого = 0,5, Очевидно, Ме = 14,
Задача №2
Ежемесячный объем выпуска продукции завода является случайной величиной, распределенной по показательному закону, Имеются данные об объеме выпуска в течение шести месяцев,
№ задачи
Месяц
1
2
3
4
5
6
15
14
16
22
24
30
32
Методом моментов найти точечную оценку параметра распределения,
Решение:
Показательный закон распределения
содержит только один параметр л,
В случае одного параметра в теоретическом распределении для его определения достаточно составить одно уравнение, Следуя методу моментов, приравняем начальный теоретический момент первого порядка начальному эмпирическому моменту первого порядка: , Учитывая, что и , получаем , Известно, что математическое ожидание показательного распределения равно обратной величине параметра л; следовательно
Это равенство является приближенным, т,к, его правая часть является случайной величиной, Таким образом, из указанного равенства получаем не точное значение л, а его оценку:
Оценка параметра л показательного распределения равна величине, обратной выборочной средней,
Определим выборочное среднее:
Следовательно,
Задача №3
Для поверки эффективности новой технологии отобраны две группы рабочих численностью и человек, В первой группе, где применялась новая технология, выборочная средняя выборки составила изделий, во второй изделий»
