Учебная работа № 6530. «Контрольная Эконометрика, вариант 82
Учебная работа № 6530. «Контрольная Эконометрика, вариант 82
Содержание:
Задание № 1. Линейный парный регрессионный анализ
На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Задание № 2. Множественный регрессионный анализ
На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1. Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (-коэффициенты). Сделать вывод.
4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
5. Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы.
Задание № 3. Системы эконометрических уравнений
На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих Вашему варианту (таблица 4) провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели.
Вариант 82 y15 y21 y33
Задание № 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях.
На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого требуется:
1. Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания.
2. Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей.
3. Построить уравнения тренда и сделать выводы.
4. На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.
Таблица 4.1.
Исходные данные
Год 2002 2003 2004 2005
Квартал I II III I II III IV I II III IV I
хt 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
Таблица
1,1
Номер
региона
Среднедушевой
прожиточный минимум в день одного
трудоспособного, руб,, x
Среднедневная
заработная плата, руб,, y
1
78
133
2
82
148
3
87
134
4
79
154
5
89
162
6
106
195
7
67
139
8
88
158
9
73
152
10
87
162
11
76
159
12
115
173
Задания:
1,
Рассчитать линейный коэффициент парной
корреляции, оценить его статистическую
значимость и построить для него
доверительный интервал с уровнем
значимости =0,05,
2,
Построить линейное уравнение парной
регрессии y
на x
и оценить статистическую значимость
параметров регрессии, Сделать рисунок,
3,
Оценить качество уравнения регрессии
при помощи коэффициента детерминации,
Проверить качество уравнения регрессии
при помощи F-критерия
Фишера,
4,
Выполнить прогноз заработной платы y
при прогнозном значении среднедушевого
прожиточного минимума x,
составляющем 107% от среднего уровня,
Оценить точность прогноза, рассчитав
ошибку прогноза и его доверительный
интервал для уровня значимости =0,05,
Решение
1,
Для определения степени тесноты
связи обычно используютлинейный
коэффициент корреляции:
,
где
,– выборочные дисперсии переменныхxиy,– ковариация признаков, Соответствующие
средние определяются по формулам:
,
,
,
,
Для расчета коэффициента корреляции
(1,1) строим расчетную таблицу (табл, 1