Учебная работа № 6033. «Контрольная Эконометрика, 2 задачи, тест
Учебная работа № 6033. «Контрольная Эконометрика, 2 задачи, тест
Содержание:
«Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 18 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
домохозяйство Накопления, y Доход, x1 Имущество, x2
1 16,6 44,3 47,7
2 41,2 82,7 34,9
3 6,4 27,4 33,9
4 28,3 70,7 65,7
5 29,5 72,5 44,3
6 30,8 39,7 58,1
7 22,9 68,4 64,6
8 23,7 28 33,9
9 14,3 29,6 36
10 21,1 72,9 60,8
11 9,8 26,2 56,3
12 29,7 82,4 70
13 13,7 52,1 74,8
14 20,7 46,1 35,8
15 28,8 55,4 31,3
16 13,6 33,6 29,8
17 23,2 47,6 27,9
18 36,8 73,8 46,3
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Для домохозяйства с доходом 69,1 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Для домохозяйства с доходом 69,1 ден. ед. и стоимостью имущества 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1992- 2003 г.г.
год Объем платных услуг, млн. руб. год Объем платных услуг, млн. руб.
1992 14,9 1998 20,2
1993 17,9 1999 19
1994 13,6 2000 21
1995 14,8 2001 20,6
1996 16,7 2002 25,9
1997 19,3 2003 24,2
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,99.
Тестовые задания
Укажите или напишите номер правильного ответа
1.Коэффициент регрессии изменяется в пределах:
a) от 0 до 1;
b) от -∞ до +∞;
c) от 0 до +∞;
d) от -1 до 1.
2.Наблюдаемая величина зависимого показателя складывается из …
a) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и среднего отклонения;
b) истинного значения показателя и его теоретического значения;
c) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения;
d) истинного значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения.
3.Коэффициент регрессии значим, если
a) t < tтабл ;
b) t = F ;
c) t= tтабл ;
d) t > tтабл ;.
4. Несмещенная оценка дисперсии остатков для уравнения регрессии с m объясняющими переменными, построенного по n наблюдениям, рассчитывается по формуле
a)
b) ;
c) ;
d) .
5.Проверку на наличие мультиколлинеарности выполняют с помощью критерия
a) Дарбина-Уотсона;
b) хи-квадрат;
c) Голдфелда-Кванта;
d) Фишера.
6. Автокорреляцией называется:
a) наличие корреляции между случайными составляющими в разных наблюдениях;
b) наличие корреляции между независимой и зависимой переменными;
c) непостоянство дисперсии случайной составляющей уравнения в разных наблюдениях;
d) наличие корреляции между независимой переменной и случайной составляющей уравнения
7.Коэффициент ранговой корреляции Спирмена может принимать значения
a) от 0 до 1;
b) от -∞ до +∞;
c) от 0 до +∞;
d) от -1 до 1.
8.Корелограмма- это
a) график автокорреляционной функции;
b) общая тенденция в изменении корреляционной зависимости;
c) сдвиг во временном ряде относительно начального момента наблюдений;
d) временной ряд с некоррелированными ошибками.
9. Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?
a) yt*= at+b+ε;
b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+ε;
c) yt*= ayt-1+b+ε;
d) yt*= a0+a1 xt+ ε
10.Уравнение, входящее в систему одновременных уравнений, является идентифицируемым, если
a) по коэффициентам структурной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов приведенной формы;
b) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя получить оценки коэффициентов структурной формы;
c) по коэффициентам приведенной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы;
d) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы.
»
Выдержка из похожей работы
сезонных и циклических колебаний 116
6,3, Статистика
Дарбина-Уотсона 118
6,4, ДИНАМИЧЕСКИЕ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ_____________________________
120
6,5, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ
ЛАГОМ_______121
6,6, ПРАКТИЧЕСКИЙ
БЛОК 123
6,7, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАБОТА СТУДЕНТОВ 134
Тема 7, Задачи экономического анализа, решаемые на основе эконометрических моделей 135
7,1,
Измерение тесноты связи между
результативным и факторными признаками 135
7,2,
Анализ влияния отдельных факторных
признаков на результативный признак 145
7,3,
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 148
7,4
