Учебная работа № 5934. «Контрольная Эконометрика задание 1 и 4
Учебная работа № 5934. «Контрольная Эконометрика задание 1 и 4
Содержание:
«Задание 1
Найти научную статью, автор которой исследует экономический процесс с помощью эконометрического аппарата. Ознакомиться с ней и ответить на следующие вопросы (ответы на которые можно найти в данной статье):
1) Какая экономическая проблема исследуется автором эконометрическими методами?
2) Какая база данных выбрана автором для исследования?
3) Какая эконометрическая модель построена? Какие тесты или критерии применил автор для анализа качества построенной модели?
4) Какие прогнозы сделаны автором по этой модели?
5) Предложить развить эту статью с помощью средств эконометрического аппарата, которые не были использованы автором. Реализовать данное предложение.
Задание 4
Эссе
В 2003 году Нобелевская премия в области экономики была присуждена Роберту Энглу «»за методы анализа временных рядов с изменяющейся волатильностью (ARCH)»» и Клайву Грэнджеру «»за методы анализа временных рядов с общими трендами (коинтегрированных временных рядов)»».
Литература
Лук’яненко І. Г. «Особливості прогнозування і управління бюджетним дефіцитом в країнах з трансформаційною економікою» / Економічний вісник університету | Випуск № 25/1
»
Выдержка из похожей работы
y
Оборот
капитала, млрд, дол,,
x1
Использованный
капитал, млрд, дол,,
x2
Численность
служащих, тыс, чел,,
x3
1
0,9
31,3
18,9
43,0
2
1,7
13,4
13,7
64,7
3
0,7
4,5
18,5
24,0
4
1,7
10,0
4,8
50,2
5
2,6
20,0
21,8
106,0
6
1,3
6,8
8,0
26,8
7
1,9
27,1
18,9
42,7
8
1,9
13,4
13,2
61,8
9
1,4
9,8
12,6
212,0
10
0,4
19,5
2,2
105,0
11
0,8
6,8
3,2
33,5
12
1,8
27,0
13,0
142,0
13
0,9
12,4
6,9
96,0
14
1,1
17,7
15,0
140,0
15
1,9
12,7
11,9
59,3
16
-0,9
21,4
1,6
131,0
17
1,3
13,5
8,6
70,7
18
2,0
13,4
11,5
65,4
19
0,6
4,2
1,9
23,1
20
0,7
15,5
5,8
80,8
Задания
1,Рассчитайте параметры линейного
уравнения множественной регрессии с
полным перечнем факторов,
2,Дайте сравнительную оценку силы влияния
факторов с результатом с помощью средних
коэффициентов эластичности, а также с
помощью стандартизированных коэффициентов
регрессии,
3,Оцените качество уравнения регрессии
при помощи коэффициентов детерминации,
Проверьте нулевую гипотезу о значимости
уравнения и показателей тесноты связи
проверьте с помощьюF-критерия
Фишера,
4,Рассчитайте матрицы парных и частных
коэффициентов корреляции, Прокомментируйте
полученные результаты,
5,На основе полученных показателей
отберите существенные факторы в модель,
Постройте модель только с существенными
переменными и оцените ее параметры,
Оцените статистическую значимость
параметров «укороченного» уравнения
регрессии, а также оцените его качество
в целом
