Учебная работа № 5911. «Контрольная Финансовая математика. Вариант 6
Учебная работа № 5911. «Контрольная Финансовая математика. Вариант 6
Содержание:
«Задание 1.
В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
• случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
• независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
• нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Задание 2.
Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:
• экспоненциальную скользящую среднюю;
• момент;
• скорость изменения цен;
• индекс относительной силы;
• %R, %K и %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.
Задание 3.
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице.
S Tн Тк Тдн Тлет i m
500000 21.01.2002 11.03.2002 180 4 0,1 2
Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлеет – время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
3.1 Банк выдал ссуду, размером S рублей. Дата выдачи ссуды – Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых. Найти:
3.1.1 точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2 обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3 обыкновенные проценты с приблизительным числом дней ссуды;
3.2 Через Тдн дней после подписания договора должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
3.3 Через Т дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
3.4 В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Т лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.
3.5 Ссуда, размером S руб. предоставлена на Т лет. Проценты сложные, ставка — i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
3.7 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
3.8 Через Т лет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
3.9 Через Т лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной процентной ставке i % годовых. Определить дисконт.
3.10 В течение Т лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Список использованной литературы.
1. Финансовая математика: Методические указания по изучению дисциплины и контрольные задания. Для студентов IV курса по специальности 060400 «Финансы и кредит» / ВЗФЭИ. – М.:Финстатинформ, 2002, 78 с.
2. Финансовая математика. Методическое моделирование финансовых операций: Учебное пособие. Под ред. В.А. Половникова и А.И.Пилипенко / ВЗФЭИ. – М.: Вузовский учебник, 2007, 360 с.
»
Выдержка из похожей работы
большая часть учебного материала
дисциплины выносится на самостоятельное
изучение студентов с активным
использованием комплекса средств
методической поддержки и контроля,
Изучение
основ финансовой математики завершается
выполнением итогового компьютерного
теста закрытого типа и решением письменной
контрольной работы,
2,
Общие требования к выполнению контрольной
работы
Письменная
контрольная работа по финансовой
математике содержит 6 контрольных
заданий (задач), Индивидуальный вариант
соответствует номеру в журнале группы,
Письменное
решение контрольной работы должно быть
аккуратно в ОТДЕЛЬНОЙ тетрадке, указаны
номер варианта, фамилия и имя студента,
Предполагается
самостоятельное решение каждым студентом
контрольных заданий своего варианта и
представление преподавателю на проверку
письменного решения,
Пример
оформления выполненного задания:
Условие:
Кредит
предоставлен в размере 230 тыс, руб, на
120 дней, Рассчитайте сумму к погашению
при начислении простых процентов по
схеме 365/360,
Дано:
Решение:тыс,
руб,
3,
Содержание (условие) контрольных заданий
Вариант
1
Банк
в начале года выдал кредит на сумму 20
тыс, руб, сроком на три месяца по ставке
30% годовых, Через три месяца был выдан
второй кредит на сумму 40 тыс, руб, сроком
на полгода по ставке 35% годовых
