Учебная работа № 5580. «Контрольная Эконометрика, 4 задания
Учебная работа № 5580. «Контрольная Эконометрика, 4 задания
Содержание:
«Оглавление
Задание 1 Некоторая фирма, производящая товар, хочет проверить эффективность рекламы этого товара. Для этого в 10 регионах до этого имеющих одинаковые средние количества продаж, стала проводиться разная рекламная политика и на рекламу начало выделяться хi денежных средств. При этом фиксировалось число продаж уi. Предполагая, что для данного случая количество продаж Х пропорциональным расходам на рекламу У необходимо:
Вычислить точечные оценки для математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения показателей Х и У.
В соответствии с методом наименьших квадратов найти вравнение линейной регрессии у ? = ах + b.
Найти парный коэффициент линейной корреляции и с доверительной вероятностью р = 0,95 проверить его значимость.
Сделать точечный и интервальный прогноз для случая расходов на рекламу, равных 5 млн.руб.
Построить график линии регрессии с нанесением на него опытных данных.
Таблица 1 – исходные данные
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы на рекламу, хi, млн.руб. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Количество продаж уi, тыс.ед. 14,1 16,2 16,5 18,9 19,5 20,3 23,4 24,3 27,2 27,5
3
Задание 2 Имеются данные о доле расходов на товары длительного пользования уi от среднемесячного дохода семьи хi. Предполагается, что эта зависимость носит нелинейный характер у ? = а / х + b. Необходимо
Найти уравнений нелинейной гиперболической регрессии у ? = ах + b.
Найти парный коэффициент корреляции и с доверительный вероятностью р = 0,95 проверить его значимость.
Таблица 2 – исходные данные
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
доходы семьи, хi, тыс.руб. на 1 чел. 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
процент расходов на товары длительного пользования уi 27,1 23,3 22,2 20,6 19,2 18,8 17,3 16,8 17,6 16,2
7
Задание 3 Исследуется зависимость месячного расхода семьи на продукты питания zi, тыс.руб. от месячного дохода на одного члена семьи хi тыс.руб. и от размера семьи уi, чел. Необходимо:
В соответствии с методом наименьших квадратов найти уравнение линейной регрессии z ? = ах + bу + с.
Найти парные коэффициенты корреляции rху, rxz, ryz.
С доверительной вероятностью р = 0,95 проверить коэффициенты корреляции на значимость.
Вычислить индекс множественной корреляции и проверить с доверительной вероятностью р = 0,95 его статистическую значимость.
?
Таблица 3 – исходные данные
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
хi 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 2 3 4
уi 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
zi 3,6 4,1 4,7 4,5 4,9 5,2 6 6,5 7,1 6,8 7,2 7,9 7,4 7,8 8,5
10
Задание 4 Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев.
1. Найти коэффициенты автокорреляции со смещением на 1, 2, 3 и 4 месяца.
2. Проверить найденные коэффициенты автокорреляции на значимость с доверительной вероятностью р = 0,95.
3. Построить коррелограмму.
4. Построить аддитивную модель временного ряда.
Таблица 4 – исходные данные
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Стоимость акции по месяцам, уi 13,3 12,5 12,7 17,2 15,9 16,1 20,5 19,2 19,9 23,9 22,8 23,5
13
Список литературы: 21
1. Давнис В.В., Тинякова В.И. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. – Воронеж: АОНО «ИММиФ», 2003, — 155 с.
2. Джонстон Д. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.
3. Доугерти К. ВВеденме в эконометриук. – М.: ИНФРА-М, 1997.
4. Кремер Н.Ш. Путко Б.А. Эконометрика, ЮНИТИ, 2002, 311 с.
5. Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. = М.: Дело, 2000.
6. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева и рд.; Под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2001 г.
»
Выдержка из похожей работы
y
Оборот
капитала, млрд, дол,,
x1
Использованный
капитал, млрд, дол,,
x2
Численность
служащих, тыс, чел,,
x3
1
0,9
31,3
18,9
43,0
2
1,7
13,4
13,7
64,7
3
0,7
4,5
18,5
24,0
4
1,7
10,0
4,8
50,2
5
2,6
20,0
21,8
106,0
6
1,3
6,8
8,0
26,8
7
1,9
27,1
18,9
42,7
8
1,9
13,4
13,2
61,8
9
1,4
9,8
12,6
212,0
10
0,4
19,5
2,2
105,0
11
0,8
6,8
3,2
33,5
12
1,8
27,0
13,0
142,0
13
0,9
12,4
6,9
96,0
14
1,1
17,7
15,0
140,0
15
1,9
12,7
11,9
59,3
16
-0,9
21,4
1,6
131,0
17
1,3
13,5
8,6
70,7
18
2,0
13,4
11,5
65,4
19
0,6
4,2
1,9
23,1
20
0,7
15,5
5,8
80,8
Задания
1,Рассчитайте параметры линейного
уравнения множественной регрессии с
полным перечнем факторов,
2,Дайте сравнительную оценку силы влияния
факторов с результатом с помощью средних
коэффициентов эластичности, а также с
помощью стандартизированных коэффициентов
регрессии,
3,Оцените качество уравнения регрессии
при помощи коэффициентов детерминации,
Проверьте нулевую гипотезу о значимости
уравнения и показателей тесноты связи
проверьте с помощьюF-критерия
Фишера,
4,Рассчитайте матрицы парных и частных
коэффициентов корреляции, Прокомментируйте
полученные результаты,
5,На основе полученных показателей
отберите существенные факторы в модель,
Постройте модель только с существенными
переменными и оцените ее параметры,
Оцените статистическую значимость
параметров «укороченного» уравнения
регрессии, а также оцените его качество
в целом
