Учебная работа № 5533. «Контрольная Эконометрика, 4 задания 59
Учебная работа № 5533. «Контрольная Эконометрика, 4 задания 59
Содержание:
«Задание 1
Имеются данные за 12 месяцев года по району города о рынке вторичного жилья (y- стоимость квартиры (тыс. у.е.), x- размер общей площади (м^2)). Данные приведены в табл. 1.4.
Задание:
Рассчитайте параметры уравнений регрессий y=a+bx+? и y=a+b?x+?.
Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.
Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.
С помощью F-статистики Фишера (при ?= 0,05) оцените надежность уравнения регрессии.
Рассчитайте прогнозное значение (y_прогн ) ?, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для ?=0,01.
Расчеты должны быть подробны, как показано в примере 1, и сопровождены пояснениями.
Задание № 2
Имеются данные о деятельности крупнейших компаний в течение двенадцати месяцев 199х года. Данные приведены в табл. 2.3.
Известны – чистый доход (y), оборот капитала( x_1), использованный капитал ( x_2) в млрд у.е.
Задание:
Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии.
Дайте оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности.
Оцените статистическую зависимость параметров и уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьдента и Фишера (?=0,01).
Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод.
Составьте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и кажите информативные факторы.
Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №3
Задание к задачам 21-30:
Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.
Определите тип модели.
Определите метод оценки параметров модели.
Опишите последовательность действий при использовании указанного метода.
Результаты оформите в виде пояснительной записки.
Задача 22
Модель спроса и предложения на деньги:
R_t=a_1+b_11 M_t+b_12 Y_t+?_1,
Y_t=a_2+b_21 R_t+?_2,
Где R- процентные ставки в период t;
Y- ВВП в период t;
M- денежная масса в период t.
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №4
Задачи 31-35
Имеются данные за пятнадцать дней по количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения в течение дня. Данные приведены в табл. 4.4.
Требуется:
1. Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.
2. Обосновать выбор уравнения тренда и определить его параметры.
3. Сделать выводы.
4. Результаты оформить в виде пояснительной записки.
»
Выдержка из похожей работы
1991
г,
1992
г,
Январь
72,9
61,4
71,2
Февраль
113,4
51,0
69,9
Март
86,2
55,3
74,3
Апрель
80,8
59,1
70,2
Май
73,7
59,5
69,4
Июнь
69,2
64,3
68,5
Июль
71,9
62,5
68,6
Август
69,9
63,1
70,6
Сентябрь
69,4
61,2
69,7
Октябрь
63,3
63,2
72,3
Ноябрь
60,0
64,3
73,5
Декабрь
61,0
63,9
72,5
Задания:
1,Постройте автокорреляционную функцию
временного ряда, Охарактеризуйте
структуру этого ряда,
2,Постройте график временного ряда и
рассчитайте его трендовую компоненту,
3,Рассчитайте сезонную компоненты
временного ряда и постройте егоаддитивнуюмодель, Постройте график построенного
ряда,
4,Оцените качество модели через показатели
средней абсолютной ошибки и среднего
относительного отклонения,ЭконометрикаКонтрольная работаВариант 27Задание 1, Модель множественной линейной регрессии,
Имеются данные о
деятельности крупнейших кампаний США
в 1996 г,
№
п/п
Чистый
доход, млрд, дол,,
y
Оборот
капитала, млрд, дол,,
x1
Использованный
капитал, млрд
