Учебная работа № 5564. «Контрольная Этапы эконометрического моделирования
Учебная работа № 5564. «Контрольная Этапы эконометрического моделирования
Содержание:
«Этапы эконометрического моделирования
Список используемой литературы
1. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 480 с.
2. Палий И.А. Прикладная статистика: Учебное пособие. – М.: Из-дательско–торговая корпорация «»Дашков и К»», 2013. – 224 с.
3. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 344 с.
4. Эконометрика: учеб. / под ред. д–ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2013. – 384 с.
»
Выдержка из похожей работы
Основная задача,
решаемая на этом этапе, — спецификация
модели, т,е, выражение в математической
форме обнаруженных связей и соотношений;
установление состава эндогенных и
экзогенных переменных; формулировка
исходных предпосылок и ограничений
модели, От того, насколько удачно решена
проблема спецификации модели, в
значительной степени зависит успех
всего эконометрического моделирования,
4
этап (информационный):
формирование
репрезентативной выборочной статистической
совокупности,
сбор необходимой статистической
информации: регистрация значений
участвующих в модели факторов и
показателей на различных временных и
пространственных интервалах
функционирования явления,
5
этап (идентификация модели): статистический
анализ модели, прежде всего, выбор
методов оценивания неизвестных параметров
модели в соответствии
с особенностями объектов исследования
и спецификой имеющихся данных
наблюдений и статистическое оценивание
этих параметров,
6
этап (верификация модели): сопоставление
модельных и расчетных данных, проверка
адекватности модели, оценка точности
модельных данных, На этом этапе
рассчитываются:
коэффициенты
корреляции (корреляционное отношение)
и детерминации, используемые для
проверки правильности
произведенного отбора факторов и
принятой формы связи;
эмпирические и
теоретические коэффициенты эластичности
зависимой переменной по факторам,
сравнение которых между собой также
применяется в качестве критерия проверки
адекватности модели;
статистические
t
– критерий и F
– критерий, а также их доверительные
интервалы, для проверки статистической
значимости коэффициентов регрессии и
детерминации соответственно,
В результате
интерпретации полученных результатов,
установления их адекватности поставленным
целям, принимается решение относительно
следующего цикла эконометрического
исследования,
Целью контрольной
работы
является построение и анализ функции
спроса на товар А,
Эконометрические модели спроса строятся
в виде уравнений парной и множественной
регрессии, в которых в качестве зависимой
переменной величины (функции) выступает
спрос, а в качестве независимых переменных
величин (аргументов) — формирующие
его причинные факторы, Наиболее
существенными факторами, оказывающими
влияние на спрос, являются: цена на
данный товар, цены на другие товары,
доход, половозрастной состав семьи,
размер семьи, вкусы и привычки и т,д, Как
правило, анализ спроса начинают с
построения функции одной переменной,
Для этого все факторы, кроме одного,
считают неизменными или закрепляют
на каком-либо уровне, Если в качестве
формирующего фактора выбрать цену на
данный товар, то получим так называемую
функцию спроса от цены, Если же в качестве
аргумента выбрать доход, то получим
функцию потребления (функцию спроса
от дохода),
В процессе выполнения
работы необходимо выполнить три цикла
эконометрического исследования, каждый
из которых состоит из шести описанных
выше этапов,
Первый цикл
включает обоснование и проверку
адекватности линейной модели парной
регрессии, независимым фактором в
которой является денежный доход
потребителя, Исходные данные для
выполнения этого цикла приведены в
приложении (y
обозначает спрос на товар А,
х
– средний доход в расчете на 1 человека)